Indikátor obálek: popis, požadovaná nastavení, aplikace, strategie použití

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Indikátor Envelopes je nástroj, který se používá k určení horní a dolní hranice obchodního rozpětí. Graf cenové aktivity zobrazuje dva řádky, z nichž jeden ve vzdálenosti nastavené obchodníkem opakuje klouzavý průměr nad ním a druhý pod ním.

Spolu s obchodními rozsahy se tento nástroj technické analýzy běžně používá k identifikaci extrémních překoupených a přeprodaných tržních podmínek.

Jak používat indikátor Obálky

Obchodníci interpretují tento nástroj různými způsoby. Mnozí jej používají k určení obchodního rozmezí. Když cena testuje horní hranici, je považována za překoupenou a vytvoří se prodejní signál. Naproti tomu, když cena klesne na dno, aktivum se přeprodá, což je výzva k nákupu. Toto pravidlo je založeno na zákonu střídání.

Horní a spodní řádky indikátoru jsou přirozeně definovány tak, že za standardních podmínek má cena tendenci zůstat v rozmezí obálek.

Při obchodování s volatilním aktivem mohou investoři používající tento nástroj nastavit vysoké procento odmítnutí, aby se vyhnuli přijímání příliš mnoha signálů. U méně volatilních aktiv vygeneruje umírněnější nastavení požadovaný počet obchodních upozornění.

Pro zvýšení pravděpodobnosti úspěchu se indikátor Envelopes často používá ve spojení s jinými formami technické analýzy.

Obchodníci mohou například identifikovat možné body vstupu na trh, když cenové skoky překročí hranice indikátorových linií, a přitom sledovat indikátory objemu obchodování a vzory pohybu trhu, aby určili možný bod obratu.

Toto je správný přístup, protože finanční aktiva se po dlouhou dobu obchodují za přeprodaných nebo překoupených podmínek.

Výpočet obálek

Vzorec pro výpočet obou složek indikátoru je následující:

• Horní řádek=SMA (Zavřít, T)[1 + K / 100].
• Sečteno a podtrženo=SMA (Zavřít, T)[1-K / 100].

Zde SMA je jednoduchý klouzavý průměr, Close je uzavírací cena, Т je průměrovací období, K je hodnota offsetu od průměru (měřeno v procentech).

Hlavním účelem použití indikátoru je detekovat změny v trendu.

Většinu času se obchodníci potýkají s pohyby trhu, které jsou dostatečně silné, aby vyrovnaly ztráty vzniklé na základě falešných signálů. To ukazuje, že Envelopes jsou skutečně užitečným nástrojem pro obchodníky, kteří chtějí přijmout minimální procento vítězných obchodů.

Účastníci trhu by měli při změně nastavení vzít v úvahu volatilitu.

Je také nutné zacházet s aktivy s nízkou nebo vysokou volatilitou odlišně, protože indikátor Envelopes bude vyžadovat užší nebo širší rozsahy k popisu jejich cenového vývoje.

Porozumění základním signálům

Ukazatel obchodování je založen na klouzavém průměru a měli bychom očekávat, že jeho vnitřní charakteristiky se projeví v obálkách.

Klouzavé průměry jsou běžný nástroj používaný k potvrzení směru aktiva a také používaný jako trendově orientovaný nástroj technické analýzy.

Detekce trendů

Klouzavý průměr se používá k vyrovnání cenových výkyvů, takže obchodník může vidět obecnější tržní vzorec. Pokud stoupá, pak je to potvrzení býčí nálady. Pokud se pohybuje dolů, potvrzuje medvědí trend.

Totéž platí pro indikátor Obálky. Obchodník se může podívat na svůj směr, aby získal důležité informace o pohybu trhu. Pokud se pásmo zvedne, znamená to býčí náladu a pokudnakloní dolů, potvrzuje medvědí trend.

Zvýšené ziskovosti obchodování lze dosáhnout kombinací obálek s CCI.

Ukazatel je také užitečný při hledání silných pohybů trhu jako znamení začátku silného impulsu.

Při silném sestupném trendu lze použít signály překoupenosti, aby bylo možné odhalit poklesy a zvýšit zisky z odměn. Momentum se opět změní na medvědí, když ukazatel CCI vstoupí do záporného teritoria.

Pokud jde o obálky, pokud cena překročí horní hranici, je to signál o začátku nového trendu. Pokud cena naopak klesne pod spodní linii, znamená to začátek sestupného trendu. Při výskytu takových průlomů je třeba postupovat opatrně, protože většina z nich nemusí nutně tvořit nový trend. Často se vrátí do předchozí cenové kategorie. Pokud se však v procesu vývoje objeví nový trend, změna hodnoty aktiva může být dramatická.

Překoupené a přeprodané

Indikátor obálky lze použít k určení tržních podmínek.

Aktiva se stanou překoupenými nebo přeprodanými a zůstanou tak během silného vzestupného nebo sestupného trendu. Chcete-li se v této situaci orientovat, musíte sledovat, kdy cena překoná horní linii ukazatele a zůstane nad ní. To ukazuje na silný pohyb nahoru.

Vskutku, maximum ukazatele začne růst potétrvale převyšující hodnotu aktiva. Teoreticky to může naznačovat, že trh je překoupený, ale je to také signál, že podmínky překoupenosti budou přetrvávat.

Totéž platí pro přeprodané podmínky.

Například cena vstupuje do překoupeného území, když prolomí horní linii indikátoru, a pokud je CCI také v této zóně, pak je to známka toho, že aktivum je také překoupené.

Zvrat nastane, když linie CCI klesne pod 100, což potvrzuje prodejní signál.

Další scénář ukazuje, že cena klesá pod spodní hranici obálek, což naznačuje, že trh je přeprodaný. To potvrzuje i indikátor CCI, když jeho linie nepřekročí úroveň -100. Prolomení směrem nahoru potvrzuje stažení zpět, tj. signál k otevření dlouhé pozice.

Intradenní obchodní strategie

Skalpování (pipsování) pomocí tohoto nástroje technické analýzy je možné pomocí 1-, 5- a případně 15minutových grafů.

Je nutné upravit indikátor Envelopes nastavením periody na 40 a odchylky na 0, 1 a aplikovat ji na jeden z výše uvedených časových rámců. Odborníci radí obchodovat, když je porušena horní nebo dolní hranice. Pokud se cena uzavře mimo rozsah, ale předchozí svíčka ne, pak se jedná o medvědí nebo býčí signál.

Denní obchodní strategie

Obálky se při denním obchodování těžko používají, ale změna nastavení může mít obrovský dopadPomoc. Měli byste se ujistit, že jsou nastaveny dlouhé časové rámce (hodinové, 4hodinové nebo jednodenní). Indikátor musí být nastaven na dobu 28 s odchylkou 0,75 a pro potvrzení signálů přidejte Williamsův procentuální rozsah.

Strategie útržkového obchodování Envelopes je nejvhodnější a použitelná pro denní obchodování. Spočívá ve sledování, kdy cena prolomí horní linii, což naznačuje, že trh je překoupený. Pokud se Williamsovo procento rozpětí stane překoupeným (čára aqua je nad -20 a poté klesne pod tuto úroveň), vytvoří se prodejní signál.

Naopak, pokud cena prolomí indikátor nízko, trh je v přeprodaných podmínkách.

S nákupním signálem bychom měli počkat, až Williamsovo procento rozpětí prolomí přeprodanou oblast (-80,00).

Swing Trader Strategies

Swingové obchodování je možné pomocí indikátoru Envelopes a je ještě lepší, když je kombinováno s dalšími nástroji technické analýzy (jako je Stochastic), které pomáhají odhalit překoupené nebo přeprodané odrazy.

Je nutné nastavit periodu tohoto indikátoru na 10 a odchylku na 0,75 a periodu stochastického indikátoru na 14. Obchodní strategie překoupených-přeprodaných je implementována na 4hodinovém časovém rámci.

Indikátor obálek v binárních opcích

Příklad použití indikátoru vTento typ obchodu je strategií prolomení kanálu. U binární opce vytváří indikátor Envelopes cenový kanál. Signál se tvoří, když svíčka a 6dobý exponenciální klouzavý průměr rozbijí kanál nahoru nebo dolů. Indikátor MACD charakterizuje sílu pohybu ve směru proražení. Jeho kladná hodnota potvrzuje nákupní signál, zatímco záporná hodnota potvrzuje signál prodeje.

Časový rámec je nastaven na 5 minut na 10, 15 a 30 minut.

Konečně

Obálky se často používají jako indikátor trendu, ale také slouží jako nástroj k identifikaci, zda je trh přeprodaný nebo překoupený.

Po období konsolidace může být silný zlom indikační čáry začátkem vleklého pohybu.

Když obchodník zaznamená vzestupný trend, techničtí analytici se mohou rozhodnout použít spolu s dalšími systémy indikátorů hybnosti k identifikaci přeprodaných oblastí a stažení zpět v rámci těchto trendů.

Překoupené podmínky spolu se skoky by se mohly začít prodávat za vyšších podmínek na medvědím trhu.

Pokud neexistuje silný trend, mohou indikační čáry fungovat podobně jako Williamsův oscilátor procentního rozsahu.

Překročení horní bariéry signalizuje překoupení a spodní varuje před přeprodáním.

Je nesmírně důležité použít jiné typy technické analýzy k potvrzení těchto signálů.