Ukazatel hybnosti: popis, konfigurace a použití, způsoby aplikace

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Jedním z klíčových konceptů technické analýzy je trend. Mnoho strategií je založeno na určení, kde se trh pohybuje a zda je na začátku nebo na konci tohoto procesu. Takové informace jsou pro obchodníka nesmírně užitečné. Pravděpodobnost pokračování trendu lze předvídat posouzením intenzity obchodování. Síla pohybu trhu se často označuje jako hybnost a existuje řada indikátorů navržených k jejímu měření.

Měření síly trendu

Nejznámějšími indikátory dynamiky trhu jsou konvergence a divergence klouzavých průměrů MACD, indikátor relativní síly RSI a stochastický indikátor. Poslední dva jsou oscilátory, což znamená, že jejich hodnoty kolísají v omezeném rozsahu hodnot (často mezi 0 a 100).

Tento článek pojednává o dalším oscilátoru hybnosti, o kterém někteří říkají, že je stejně účinný jako jeho známější protějšky. Toto je indikátor Momentum, což je křivka, která osciluje na obou stranách středové osy na 100. Stejně jako RSI aStochastic, pomáhá určit, kdy hráči nakoupili nebo prodali příliš mnoho. To znamená, zda má trend dostatečnou dynamiku, aby udržoval cenu v pohybu. Když je klesající trh přeprodán, je pravděpodobný odraz. Když je rostoucí trh překoupený, může klesnout.

Výpočtový vzorec

Momentum je standardní indikátor, který je standardně dostupný v mnoha obchodních systémech.

Výpočet je poměrně jednoduchý: každá cena se porovnává s cenou za určitý počet předchozích období. Prvním krokem je vybrat počet období N, které se mají při výpočtu použít. Například v systému MT4 je výchozí N=14, ale můžete nastavit jakékoli jiné číslo, které obchodník považuje za nutné použít.

Porovnává se tedy aktuální uzavírací cena a N období před. Vzorec pro indikátor Momentum je následující: Momentum=(Cena / Cena před N obdobími) x 100.

Dobrou zprávou je, že všechny výpočty se provádějí automaticky a okamžitě se zobrazí na dalším grafu pod hlavním.

Popis

Indikátor Momentum se zobrazuje jako graf, jehož vrcholy a minima odrážejí klíčové posuny v dynamice sazeb. V tomto případě se nemusí zobrazit středová čára. Čím výše graf stoupá nad 100, tím rychleji se cena pohybuje nahoru. Čím níž klesá, tím rychleji padá.

Ukazatel hybnosti je jedním zněkolik trendových oscilátorů dostupných obchodníkům. Kromě standardních RSI a Stochastic existují další indikátory (například index stochastické hybnosti SMI), ale v mnoha systémech je lze použít pouze po samostatné instalaci a konfiguraci.

Ukazatel "Momentum" v obchodní strategii

Obchodníci mohou oscilátor hybnosti používat přímo nebo jako potvrzovací nástroj.

Nejjednodušším signálem je překročení středové čáry. Zároveň byste měli nakupovat, když hodnota stoupne nad 100, a prodávat, když ukazatel shora dolů překročí hranici 100. Toto je však primitivní přístup a měl by být používán s velkou opatrností. Takové signály se často opožďují a přicházejí, když už je většina ceny nahoru nebo dolů pokryta.

Výkon indikátoru lze zlepšit jeho superponováním na klouzavý průměr.

Jak přidat klouzavý průměr?

Někteří obchodníci rádi porovnávají křivku hybnosti s jednoduchým klouzavým průměrem SMA.

To lze provést kliknutím na klouzavý průměr ve výběru Trend Indicators v MT4 Navigator a jeho přetažením do grafu Momentum. Zobrazí se standardní dialogové okno. V rozbalovací nabídce "Použít na" v části "Parametry" vyberte položku "Údaje prvního indikátoru". Můžete si vybrat jakoukoli periodu klouzavého průměru, ale obvyklé hodnoty jsou 10, 14 nebo 21. Nastavení indikátoru Momentum je nyní dokončeno. V tomto případě by měla být linie klouzavého průměru superponována na oscilátor hybnosti, aby to bylo možnépoužijte signál, který se objeví, když se kříží.

Obchodní strategií je nakupovat, když čára indikátoru protne klouzavý průměr zdola nahoru, a prodávat, když je pohyb obrácený. To by mělo mírně zlepšit dobu příchodu signálu, ale zároveň obchodník dostává spoustu falešných signálů. K jejich odstranění lze vzít v úvahu pouze transakce ve směru pohybu trhu. Je také možné vzít v úvahu signály až po dosažení překoupených nebo přeprodaných podmínek indikátoru RSI.

Ověřovací nástroj

Momentum začíná vykonávat skutečně užitečnou funkci, je-li použito jako prostředek k potvrzení signálů jediného primárního indikátoru. Jednou z nejlepších metod je hledat divergenci mezi cenou a hybností jako způsob měření síly trendu. Momentum Divergence je jednoduchý, ale výkonný koncept v technické analýze.

Signál k nákupu nebo prodeji tedy bude pocházet z předem zvoleného hlavního indikátoru. Poté by se mělo zkontrolovat, zda je divergence mezi cenou a hybností býčí nebo medvědí.

Detekce trendu

Býčí divergence naznačuje, že trh je přeprodaný. Cena klesá na nová minima, ale indikátor Momentum (nebo jiný oscilátor) nová minima nedělá.

Medvědí divergence naznačuje, že trh je překoupený. Cena stoupá na nová maxima, ale dynamika nedosahuje nových úrovní.

Tato dichotomie dáváobchodník jen časné náznaky oslabení hybnosti, což může vést ke korekci nebo úplnému obratu trendu. Divergence nastává na špičkách trhu, kdy se ceny pohybují příliš a jako jaro by se měly vrátit na skutečnou úroveň.

K nákupu hlavního indikátoru tedy stačí následovat signál, pokud se potvrdí býčí odchylkou od momentu. Podobně by měly být monitorovány prodejní signály, pokud jsou potvrzeny medvědí divergenci.

Divergence funguje v různých situacích, ale během silných trendů může vydávat mnoho falešných signálů. Také nepoužívejte pouze tento nástroj. Pochopení toho, co se děje po dlouhou dobu, často pomáhá odfiltrovat nepravděpodobné předpovědi. Nalezení úrovní podpory a odporu a jejich použití jako pozadí může zvýšit šance na ziskový obchod.

Moment divergence v cik-cak vzoru

Jak v tomto případě použít indikátor Momentum? Model je založen na teorii Elliottových vln. Skládá se ze tří vln: počáteční A, stažení B, obnovení ceny na méně než 100 % předchozí, a pokračování C, které se pohybuje počátečním směrem a jde za něj.

Abyste vytvořili obchodní strategii, musíte určit obecný trend trhu, najít klikatou korekci a ujistit se, že se model rozchází. Pokud je potvrzena divergence mezi indikátorem Momentum a cenou, pak skutečný vstupní signál nastane na přerušení trendové linie, která sahá odzačátek vlny A na začátek vlny C. V tomto případě musí být příkaz k zastavení umístěn mimo poslední swing vytvořený před proražením čáry AC. Oblast na začátku vlny A je vybrána jako uzavírací bod pozice.

Indikátor pulzní komprese

Často je užitečné kombinovat různé ukazatele tak, aby se jejich různé aspekty vzájemně doplňovaly. Příkladem toho je kombinace indikátoru Momentum a měření volatility za účelem vytvoření indikátoru Momentum Squeeze.

Bollingerovo pásmo tvoří koridor, který se rozšiřuje v dobách vysoké volatility a zužuje v dobách nízké volatility. Ke zmáčknutí pásma dochází, když se volatilita sníží na historicky nízké úrovně. Teorie říká, že po takových obdobích bude následovat něco významného.

Ukazatel Bollinger Bands však neukazuje směr proražení. Ve strategii stlačování hybnosti se hybnost používá jako měřítko toho, kam trh směřuje.

Zavíráme

Celkově je indikátor hybnosti nástrojem, který bude užitečný pro širokou škálu aplikací. Může být použit jak pro analýzu akciového trhu, tak jako ukazatel Momentum na Forexu. Poskytuje tři obchodní signály: 100 křížení, křížení klouzavého průměru a divergence.

Všestrannost oscilátoru také znamená, že lze snadno vytvořit obchodní systémy, které fungují v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Obecně platí, že pro indikátor hybnosti platí, že čím kratší je použité časové období, tím vícecitlivější. To však generuje více falešných signálů.

Tento indikátor samozřejmě není jediným způsobem, jak měřit sílu trendu. Existuje mnoho dalších ukazatelů pohybu.