Systémově důležité banky: seznam. Systémově důležité banky v Rusku

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Banky jako typ komerční organizace na jedné straně hrají zásadní roli v ekonomice země a na druhé straně mohou v případě krizového trendu trpět více než ostatní kvůli relevantním negativní faktory. V důsledku toho se mohou stát zátěží pro národní hospodářství, když se dostane z krize. Je ale v moci státu tomu zabránit. Centrální banka Ruské federace se proto rozhodla sestavit seznam nejstabilnějších finančních institucí, které jsou lépe než ostatní chráněny před dopady krizí, a proto jsou schopné nejen stát se zátěží pro rozpočet, ale také pomoci národní hospodářství dostat se ze složité situace, ve které se aktuálně nachází. Které finanční instituce jsou na tomto seznamu?

Podstata systémově důležitých bank

Systémově důležité banky v Rusku – jaké jsou tyto struktury? Tímto pojmem se označují největší úvěrové instituce, které se svým plněním určitých kritérií vyznačují velkým významem pro ekonomiku státu. Tyto ukazatele mohou zahrnovat hodnotu kapitalizace banky, míru přítomnosti v regionech a také klíčové údaje odrážející celkovoufinanční stav struktury.

Zároveň nebyla v Ruské federaci dosud přijata oficiální kritéria na úrovni právních aktů. Proto ten či onen seznam systémově důležitých bank – takový, jaký například zveřejnila v červenci 2015 Centrální banka Ruské federace, je tvořen především na základě vnitřních hodnotících mechanismů regulátora. Seznamy relevantních institucí mohou také sestavovat například analytické agentury, jako je RIA Rating.

Zájmy úřadů

Existují však důkazy, že kritéria pro klasifikaci bank jako systémově významných v dohledné době lze stanovit na legislativní úrovni. Tato otázka je podle analytiků rozpracována na různých úrovních konzultací na finančním trhu Ruské federace. Ruské banky klasifikované jako systémově důležité – pokud mluvíme o seznamech zveřejněných centrální bankou, mohou počítat se státní podporou v případě krizí – například pokud mají problémy s likviditou. Úřady tak mohou mít zájem na udržení stability finančních institucí díky tomu, že naopak přispívají k zajištění stability ekonomiky země jako celku.

Regulátor informuje

Lze poznamenat, že Centrální banka Ruské federace zveřejnila v roce 2013 zajímavý dokument – návrh pokynu, který stanovil kritéria pro klasifikaci bank jako systémově významných. Tento zdroj uvedl, že seznam systémově důležitých bank v Rusku lze sestavit na základě hodnoty aktiv institucí, podílu vkladů a také hodnotyprostředky získané od jiných finančních institucí. Příslušná doporučení vycházela z kritérií Basilejského výboru pro bankovní dohled az doporučení zahraničních expertů. Finanční ukazatele by zároveň měla hodnotit centrální banka, jak vyplývá z ustanovení projektu, na základě výsledků činnosti instituce za 3 roky.

Je také známo, že Centrální banka Ruské federace vydala v lednu 2014 pokyn, na základě jehož ustanovení měla stanovit seznam systémově významných bank. Rok 2014, jak navrhují někteří odborníci, měl být z hlediska hodnocení indikátorů zohledněn - proto během něj nebyl příslušný seznam zveřejněn. Existoval však i opačný pohled. Někteří experti navrhovali, že rokem, kdy centrální banka zveřejní první seznam systémově důležitých bank, bude tak či onak rok 2014 kvůli krizovým trendům a nutnosti stanovit seznam nejstabilnějších úvěrových institucí. Centrální banka však vytvořila odpovídající seznam finančních institucí až v červenci 2015.

Systémově důležité banky podle centrální banky

Zvažme tímto způsobem, které systémově důležité banky jsou nyní centrální bankou přidělovány. Seznam obsahuje 10 hlavních ruských finančních institucí.

Jmenovitě:

- Sberbank je největší banka v Rusku;

- VTB je druhá největší ruská banka podle aktiv;

- Ruská zemědělská banka;

- Raiffeisenbank;

- UniCredit;

-Gazprombank;

- FC Otkritie;

- Rosbank;

- Promsvyazbank;

- Alfa Bank.

Jak odborníci hodnotí tento seznam? Analytici trhu se domnívají, že seznam předložený centrální bankou a zahrnující systémově důležité banky obecně je logický. Mnoho specialistů v zásadě ještě předtím, než regulátor tento seznam sestavil, předpokládalo, že do něj uvedené finanční instituce budou zahrnuty. Už jen proto, že tyto instituce jsou co do majetku největší v Ruské federaci. Celkem akumulují asi 60 % ruského bankovního kapitálu.

Kritéria od centrální banky

Očekává se, že Centrální banka v dohledné době zveřejní kritéria, na jejichž základě byly identifikovány systémově významné banky, jejichž seznam jsme probrali výše. Konkrétně to uvedli zástupci regulátora v rozhovoru pro média. Lze poznamenat, že některá kritéria jsou již veřejnosti k dispozici - pokud si prověříte informace z tiskových zpráv Centrální banky Ruské federace. Jedna z nich tedy říká, že od 1. října 2015 se bude při určování systémově významných bank brát v úvahu ukazatel odrážející hodnoty krátkodobé likvidity. Zároveň se budou postupně zvyšovat požadavky na jeho velikost. Zpočátku bude přijatelný ukazatel 60 %, ale již v roce 2019 to bude muset být 100 %.

Je také známo, že od roku 2016 bude centrální banka stanovovat požadavky na kapitálové rezervy – rovněž v souladu s kritérii definovanými doporučeními Basileje. Odpovídající ukazatel jako prémie k základnímu kapitálu požadované prokompenzace ztrát v případě krize, bude muset být 0,625 % ve vztahu k rizikově váženým aktivům. Každým rokem bude kritérium stále přísnější. Do roku 2019 budou muset banky poskytnout kapitálovou rezervu ve výši 2,5 %.

Optimální reprezentativnost

Lze poznamenat, že i v pokynu, podle kterého se mělo v roce 2014 určit systémově významné banky v Rusku, bylo řečeno, že celkem by finanční instituce zařazené do seznamu měly zahrnovat minimálně 80 % aktiva ruského bankovního trhu.

V tomto ohledu někteří odborníci navrhli, že prvním seznamem systémově důležitých institucí bude asi 50 organizací. Navíc v rozhovoru s médii zástupci Centrální banky Ruské federace na podzim roku 2014 uvedli, že 19 bank by mělo získat odpovídající status, a nashromáždit tak 70 % kapitálu na národním trhu.

Přístupy k oceňování systémově významných bank

Prostudovali jsme tedy některá kritéria, podle kterých se určují systémově důležité banky. Přezkoumali jsme také seznam těchto organizací sestavený centrální bankou. Co říkají zástupci finančních institucí a analytici trhu o vhodnosti vytvoření odpovídajícího seznamu a zásadách jeho sestavování?

Existuje tedy rozšířený názor, že postavení systémově důležité banky není ani tak preferencí, ale zvýšenou odpovědností. Úvěrová a finanční organizace,kdo jej obdržel, musí být připraven plnit závazky - související jak s řešením domácích ekonomických problémů státu, tak s účastí na mezinárodních komunikacích. Zástupci centrální banky zdůrazňují, že banky, které jsou na seznamu systémově důležitých, by se neměly bezpodmínečně spoléhat na finanční podporu státu. Hlavní roli při usnadňování řešení případných problémů vznikajících v instituci, jak poznamenali vrcholoví manažeři centrální banky, by měli hrát akcionáři.

Kritéria pro klasifikaci bank jako systémových: expertní hodnocení

Co říkají odborníci na aktuálně zveřejněná kritéria centrální banky, podle kterých lze banky klasifikovat jako systémově důležité? Analytici tak iniciativu centrální banky ohledně požadavků na kapitálové rezervy hodnotí velmi pozitivně. Zároveň se mnoho odborníků zajímá o důvody, proč centrální banka nastavila ukazatele, které jsme uvedli výše.

Podle některých analytiků by se kvalita řízení měla stát významným kritériem při hodnocení stability ruských finančních institucí. Pokud banku řídí kompetentní manažeři, pak to v každém případě zvyšuje její šance na úspěšné překonání krizí a také na plnění funkcí, které jsou významné pro ekonomiku země, soudí odborníci.

Chyťte se s lídry

Ruské banky, které centrální banka uvádí jako systémově důležité, mají být podle analytiků také modelem pro jiné, možná konkurenční finanční instituce.

V zásadě jejichDůvěryhodnost v očích ostatních účastníků úvěrového trhu Ruské federace je nepochybná, říkají odborníci, ale pro menší organizace by bylo hezké mít možnost vidět, jak se velké banky úspěšně rozvíjejí a jak jsou pozitivně hodnoceny regulátorem. V tomto ohledu se zveřejnění úplného seznamu kritérií pro klasifikaci finančních institucí jako systémových ze strany centrální banky může stát významnou pobídkou ke zlepšení účinnosti národního bankovního systému jako celku, říkají analytici.