ATR-indikátor: popis a použití na Forexu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Jak každý ví, volatilita je úroveň volatility cen. Abyste mohli určit možné riziko, musíte znát vše, co s tímto ukazatelem souvisí. Sledováním úrovně volatility si můžete všimnout, jak se hodnota konkrétní měny začne v určitém časovém období dramaticky měnit. To znamená, že její úroveň je vysoká. Pokud se cena příliš nemění, ale jsou pozorovány pouze malé výkyvy, znamená to nízkou volatilitu. Jak správně změřit jeho hladinu?

Pro tento účel jsou vyvinuty speciální grafy nebo oscilátory. S jejich pomocí můžete sledovat výkyvy trhu v různých časových obdobích: jak týdny a měsíce, tak hodiny a dokonce minuty. Například obchodníci aktivně využívají takový nástroj jako ATR. Co to je a jak to funguje?

Co je to ATR a k čemu slouží?

Ukazatel průměrného skutečného rozpětí neboli ATR byl vyvinut Wellesem Wilderem speciálně k určení volatility cenových změn. Od samého počátku byla používána na komoditním trhu, kde je tato vlastnost běžnější, ale nyní je široce používána mezi devizamiobchodníků. Na Forexu se však zřídka používá k rozlišení budoucích cenových pohybů. Častěji je potřeba pouze získat představu o nedávné volatilitě, aby bylo možné připravit budoucí obchodní plán. Nastavení zastávek a vstupních bodů na ziskových úrovních, aby se zabránilo odchodům nebo rychlým zvratům, je považováno za přínos tohoto ukazatele.

Podstata a pochopení průměrného skutečného rozsahu

Ukazatel ATR je klasifikován jako "oscilátor", protože ve výsledcích zobrazení křivka kolísá mezi ukazateli vypočítanými na základě úrovně cenové volatility pro zvolené období. Není to hlavní ukazatel, protože nezobrazuje nic souvisejícího s cenovým směrem. Vysoké hodnoty grafu naznačují, že stop boxy mohou být širší, stejně jako vstupní body. To brání tomu, aby se trh pohyboval proti vám. Přečtením ATR může obchodník efektivně provozovat strategie, které sledují úměrné úrovně pohybu cen.

Ukazatel ATR: vzorec

Ukazatel ATR je generický ukazatel běžící na obchodním softwaru Metatrader4 a vzorec pro výpočet sekvence obsahuje následující jednoduché kroky: pro každé zvolené období by se měly vypočítat tři absolutní ukazatele:

a) Vysoká mínus nízká.

b) Vysoká mínus Konec předchozího období.

c) Konec předchozího období minus Nízká.

TrueRange neboli TR je maximum ze tří výše uvedených výpočtů. Indikátor ATR jeoscilátor pracující na základě ukazatele klouzavého průměru pro zvolenou délku období. Typické nastavení pro tuto délku je "14".

Jak tento oscilátor vypadá

Počítačové programy provádějí nezbytnou výpočetní práci a reprodukují indikátor ATR ve formě diagramu.

Průměrný skutečný rozsah se skládá z jediné fluktuující křivky. Například při obchodování s měnovým párem GBP/USD je vhodné nastavit jeho rozmezí od 5 do 29 bodů. Na „vrcholech“viditelných v křivce můžete vizuálně vidět „Svícny“rozšiřující se ve velikosti, což ukazuje na sílu pozice na trhu. Pokud nízké hodnoty přetrvávají po určitou dobu, pak se trh konsoliduje a lze předvídat zlom.

Jak je nastaven graf?

Porozumění tomu, jak funguje indikátor ATR (výpočtový vzorec atd.), vám umožní podrobně zvážit, jak se tento generátor používá na trhu Forex a jak číst různé grafické signály, které jsou generovány na grafech. Jak používat ATR na Forexovém trhu?

Například ATR s nastavením období „14“může být znázorněno na 15minutovém grafu pro měnový pár GBP/USD. Na tomto grafu se ATR zobrazí jako červená čára. Hodnota tohoto oscilátoru se v tomto případě bude lišit od 5 do 29 "pipů".

Ukazatel ATR: jak jej používat na Forexu?

Klíčreferenční body jsou nízké body nebo dlouhá období nízkých hodnot. S tímto ukazatelem je lepší pracovat v delším časovém horizontu, tedy na denní bázi. Lze však umístit i kratší období a obchodovat s nimi může být také úspěšné. Jediná věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že indikátor ATR se snaží zprostředkovat volatilitu cen a nehlásí cenové směry. Oscilátor se tradičně používá v tandemu s dalšími indikátory trendu nebo hybnosti k nastavení zastávek a optimálních okrajů vstupních bodů.

Možné chyby

Stejně jako u každého technického ukazatele nebude graf ATR nikdy 100% spolehlivý. Falešné signály se mohou vyskytovat kvůli zpožděné kvalitě klouzavých průměrů, ale pozitivní signály zůstávají poměrně konzistentní. Celkově to umožňuje obchodníkům na Forexu získat užitečné informace pro provádění transakcí. Určité zkušenosti ve schopnosti interpretovat a porozumět signálům ATR je třeba časem získat. Kromě toho musí být tento nástroj doplněn jakýmkoli dalším indikátorem. Toto se doporučuje pro další potvrzení možných změn trendu.

Porozumění výše uvedeným principům vám umožní ilustrovat jednoduchý obchodní systém, který lze sestavit pomocí indikátoru ATR. Nastavení zahrnuje výše uvedené parametry rozdělené podle období.

Highlights

Forexoví obchodníci by mělizaměřit se na klíčové body a příležitosti ATR, které zahrnují „vrcholy“nejnižších bodů. Jako každý technický indikátor má i tento graf určité procento chyb v signálech, které generuje. Správně interpretované signály však mohou být zcela konzistentní a užitečné.

Obchodní systém níže slouží pouze pro vzdělávací účely. Technická analýza zohledňuje předchozí cenové chování a zároveň se snaží predikovat budoucí ceny. Přitom je dobře známo, že minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výsledků při stejné tržní aktivitě. Vzhledem k této výhradě byste si měli přečíst vytvořené grafy. Indikátor Gerchik ATR zahrnuje následující. Zelené kruhy na grafu znázorňují optimální vstupní a výstupní body, zatímco ovály stejné barvy označují průlom nebo zvrat, který je v současném tržním trendu nevyhnutelný. Toto použití analýzy ATR je nejúčinnější v kombinaci s modrými čarami indikátoru RSI.

Podmínky

Za následujících podmínek bude implementován jednoduchý obchodní systém.

Najděte svůj vstupní bod, když RSI klesne pod "30" (spodní hranice řádku) a přidejte 25 "pipů" (hodnota ATR by měla být "1,5X").

Nastavte BuyLimit na maximálně 2–3 % svého účtu.

Umístěte stop loss 25 "pipů" (s hodnotou ATR "1,5x") pod svůj záznam.

Určete výstupní bod, když RSI překročí horní hranici čáry "70" a je doprovázen poklesem hodnoty ATR z předchozího vrcholu.

Kroky „2“a „3“jsou považovány za zásady řízení rizik a peněz, které by se měly používat při obchodování. Tento jednoduchý obchodní systém dokáže zajistit ziskové obchodování za 100 „pipů“. Je však třeba mít na paměti, že minulost není zárukou budoucnosti. Studium sekvencí je však vaším cílem a technická analýza a indikátory ATR vám tato data úspěšně poskytnou.