Vzájemná korelace měnových párů

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Aktiva, která se používají při obchodování na finančním trhu, mají zásadní vztah. To nejlépe vidí obchodníci na Forexu a dalších finančních trzích. Aktiva, která jsou umístěna v obchodním okně, sledují vzájemné pohyby. Se zveřejněním zprávy o zhoršení situace na trhu práce v eurozóně začne pár EUR/USD klesat, následovaný GBP/USD, ale v menší míře. Ačkoli Spojené království hlasovalo pro odchod z Evropské unie, stále na něm silně závisí.

Definice

Korelace je termín, který označuje trend změn mezi datovými řadami. Změny na jednom trhu ovlivňují dynamiku jiného trhu. Obchodníci proto při obchodování často používají ukazatel korelace měnového páru.

Zobrazení

Korelace měnových párů může být klouzavá a přímá. První poskytuje přesnější výsledky. V případě přímé korelace se oba indikátory pohybují synchronně a v případě reverzní se pohybují opačným směrem.

Uvažujme situaci na příkladu obchodování dvou měnových párů: USD/CHF a EUR/USD. Obchodník obchoduje s nástrojem USD/CHF. Pokud výsledky technické analýzy ukazují, že mezi těmito dvěma indikátory existuje přímý vztah, můžete pozice otevřít různými směry. Znalost vztahu snižuje počet náhodných signálů. Ale spolehlivých výsledků lze dosáhnout pouze při práci s velkým množstvím dat. Pohybující se nebo inverzní korelace měnových párů je zobrazena v čase na souboru posunutých dat. Dnešní změna kurzu USD/CHF odráží pohyb páru EUR/USD v budoucnu. Čím podrobnější informace, tím snazší je na nich postavit strategii.

Analýza dat

Korelaci měnových párů můžete vypočítat pomocí speciálního programu staženého z internetu nebo v Excelu. Vestavěná funkce "CORREL" odráží vztah dvou sad dat. Chcete-li určit přímou korelaci, musíte použít data převzatá z jednoho časového období (například 2013) a naopak - z různých (2013 a 2014). V prvním případě by hodnota indikátoru měla být blíže k "+1" a ve druhém - k "-1". Hodnota indikátoru „0“znamená, že mezi údaji není žádný vztah.

Vztah není konstantní, jak se trh mění. Je těžší najít inverzní korelaci. Například cena zlata nejčastěji překonává GBP/USD. Vztah pro tento pár by se měl počítat téměř pro každý obchodní den. Některé dvojice se pohybují různými směry, jiné stejným směrem, ale s časovým zpožděním a další se zcela kopírují. Dynamiku pohybu je lepší sledovat jednou za měsíc popřčtvrtletí.

Uplatnění korelace

Obchodníci se snaží vyhýbat pozicím, které se vzájemně vyrovnávají ve stejném časovém rámci. Například obchodník se rozhodne pracovat s páry USD/CHF a EUR/USD, které mají inverzní vztah. Když cena USD/CHF začne klesat, EUR/USD poroste.

Je lepší takové kombinace odmítnout. Zisk získaný z první stránky nemusí pokrýt ztrátu. Obchodní strategie by měla být založena na řadě dat s přímým vztahem.

Na finančních trzích existuje několik měn, které mají přímou korelaci s dolarem: AUD/USD, GBP/USD, NZD/USD a EUR/USD. Sledování vztahu mezi měnovými páry pomáhá snížit riziko ztráty a přesměrovat investice do jiných aktiv včas.

Strategie korelace měnových párů

Grál na finančním trhu neexistuje. Žádná strategie nebude vždy zisková. I když je založen na korelaci měnových párů. Ale v krátkodobém horizontu je obchodování založené na přímém vztahu možné. Stačí najít aktiva s vysokou mírou korelace (od 0,8) za poslední rok. Podstatou párového obchodování je najít body maximální cenové divergence pomocí korelačního indikátoru měnových párů, prodat dražší aktivum a koupit levnější.

Výhody strategie

Hlavní výhodou strategie párového obchodování je nízké zatížení vkladu. Ztráty jednoho z korelovaných párů budou pokryty zisky z druhého. Tato strategie je takénazývá se zajištění, protože druhý obchod je opačný k prvnímu.

Druhou výhodou je, že není potřeba základní ani technická analýza. Je pouze nutné určit maximální divergenci párů a nenechat se rozptylovat chaotickým pohybem cen. To je ale také hlavní nevýhoda strategie. Korelace mezi měnovými páry nebude neustále pokračovat. Jeho trvání nelze určit.

Ukazatel korelace měnového páru pro MT4

Forex obchodování se obvykle provádí prostřednictvím speciální platformy. Nejčastěji je to MT4, méně často MT5. Aby fungovala podle zvolené strategie, je na platformě nainstalován speciální indikátor, který překrývá grafy měnových párů na sebe.

Speciálně pro párové obchodování můžete použít indikátor OverLayChart. S jeho pomocí můžete z grafů určit korelované měnové páry. Princip fungování je následující. V okně platformy musíte otevřít graf jakéhokoli aktiva, například EUR/USD, a připojit k němu OverLayChart. V okně nastavení zadejte do parametru SubSymbol název korelovaného aktiva, například GBP/USD, a vyberte barvu pruhů druhého aktiva. Pokud je vztah mezi parametry inverzní, pak v okně nastavení indikátoru nastavte parametr Mirroring na hodnotu true a pokud je vztah přímý - na hodnotu false.

Po spuštění indikátoru se v jednom okně objeví dva grafy místo jednoho. Můžete s nimi pracovat stejným způsobem jako s běžným grafem: změnit barvu, časový rámec, měřítko.

Skriptypro obchodování

Kromě indikátorů můžete obchodníkům pomoci také expertní poradci a skripty. Chcete-li pracovat na dříve diskutované strategii, můžete použít skript Correlations, který usnadňuje nalezení vzájemně závislých nástrojů. V nastavení byste měli nastavit:

• StartTime – období, během kterého bude program hledat korelované nástroje.
• Hodnocení – typ vztahu.

Pokud potřebujete najít přímý vztah mezi aktivy, program vypočítá Pearsonův koeficient. Pro určení inverzního vztahu se vypočítá Spearmanův koeficient. Čím slabší je vztah, tím blíže je vypočítaná hodnota indikátoru „0“.

Po spuštění programu se vyhledá vztah pro všechny nástroje uvedené v Market Watch. Samotný proces lze pozorovat v levém rohu obrazovky. Jakmile je nalezena vzájemná korelace měnových párů, budou zapsány do protokolu terminálu. I když je jeho práce přerušena, záznamy budou uloženy. Po dokončení práce se vygeneruje soubor Correlations.txt, který zobrazí výsledky. Před spuštěním skriptu si musíte stáhnout historii cenových nabídek všech aktiv, která budou analyzována.

Obchodní algoritmus

Jak se korelační strategie měnových párů uplatňuje v praxi? Nejprve se musíte rozhodnout o obchodních položkách, to znamená najít v grafu páry, které se od sebe nejvíce rozcházely, a vypočítat počet bodů této nesrovnalosti. Dále je třeba určit průměrvýznam těchto odchylek. Budou použity pro výpočet korelace měnových párů. Například průměrná divergence aktiv je 80 bodů. To znamená, že další obchod bude nutné otevřít, když divergence dosáhne 70-80 pipů.

Nikdo nedokáže předpovědět, jak se bude trh v budoucnu vyvíjet. Popsaná předběžná analýza pomůže vyhnout se ztrátovým obchodům.

Pravidla obchodování jsou následující. Po dosažení vypočítané nesrovnalosti by měly být otevřeny dva obchody najednou. Dražší aktivum (to, které se nachází v horní části grafu) je třeba prodat a levné aktivum by se mělo koupit. Musíte ukončit obchody, jakmile se grafy protnou v nulovém bodě.

Tuto strategii lze použít v časových rámcích od 5 minut do jedné hodiny. Čím větší je časový rozdíl, tím méně signálů bude a tím větší bude zisk z jednoho obchodu.

Pojištění

Tato obchodní strategie založená na korelaci měnových párů nezahrnuje použití stop lossů nebo take profitů. Ale můžete se pojistit proti dalším ztrátám z divergence pomocí čekajících objednávek. Například obchodník otevřel pozici pro nákup EUR/USD, když divergence dosáhne 80 bodů. Výsledky předběžné analýzy ukázaly, že maximální rozdíl mezi dvojicemi byl 110 bodů. Při dosažení nesrovnalosti 100 bodů tedy můžete okamžitě otevřít nevyřízenou objednávku na prodej aktiva. Totéž by mělo být provedeno pro levnější pár. Otevřete objednávku k nákupu aktiva, když je dosaženo divergence 100 bodů.

Korelace v obchodování opcí

Tento typ obchodování je velmi podobný „Forexu“, ale má své vlastní charakteristiky.

Pokud se korelační koeficient blíží "+1", nelze transakce v jednom směru uzavírat. V případě negativních změn na trhu získá obchodník dvojnásobnou ztrátu. Pokud je hodnota koeficientu "-1", neměli byste ze stejného důvodu otevírat obchody v různých směrech. Vlastnosti obchodování na korelacích by měly být používány navždy. To znamená, že za účelem zajištění rizik uzavírat transakce na různě zaměřených pozicích s pozitivní korelací. I když jeden nástroj udělá ztrátu, druhý zaručí ziskový výstup.

Příklad: obchodník uzavřel dohodu o nákupu AUD/USD. Cena začala klesat. V tomto případě musíte uzavřít obchod na korelovaném páru NZD/USD na prodej. Zisk z druhého aktiva pokryje ztrátu z prvního.

Binární opce založené na korelaci měnových párů mají své vlastní charakteristiky. Na rozdíl od Forexu na ně nelze zadat čekající příkaz. To znamená, že budete muset sledovat změny online a transakci zastavit ručně.

Druhá vlastnost obchodování vychází z první. Při otevření obchodu s binárními opcemi musíte okamžitě určit jeho časový rámec. Proto je nutné provést předběžné testování obchodní strategie na demo účtu nebo na historii grafů.

Aktiva k obchodování

Na internetu můžete najít tabulky, které představují vypočítané korelační hodnoty pro všechny populárnínástroje. Mezi měnovými páry je hodnota koeficientu blízká „+1“pozorována v AUD/USD a AUD/NZD, AUD/JPY a AUD/CHF, AUD/CAD a AUD/SGD, stejně jako AUD/USD a NZD/USD, GBP/USD a EUR/USD atd. Všechna aktiva, která mají stejnou měnu na prvním nebo druhém místě, jsou korelována.

Mezi komoditami je pozitivní korelace pozorována u nosičů energie (ROPA a PLYN) a kovů (ZLATO a STŘÍBRO). U akcií se tento princip vztahuje na akcie společností ve stejném odvětví (jako je IBM a Microsoft).

Závěr

Korelace měnových párů nastává, když je pohyb aktiv propojen. Může být jednosměrný, vícesměrný nebo paralelní. Jakákoli změna ceny je založena na ekonomické interpretaci. Při obchodování na finančních trzích lze korelaci použít k nalezení vstupních a výstupních bodů obchodu.

Podstata strategie, která je založena na korelaci, je následující: musíte uzavírat obchody s jednosměrnými aktivy v různých směrech a s vícesměrnými aktivy - v jednom. Pouze v tomto případě se můžete vyhnout dvojnásobným ztrátám a dosáhnout zisku.

Hedging není vyžadován, ale každý obchodník by měl znát základní pravidla obchodování.