Donchian Channel: Použití indikátoru

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Mnoho zkušených obchodníků, kteří při své práci používají trendové indikátory, dává přednost nástroji zvanému Donchian Channel. Díky tomuto indikátoru můžete získat informace o situaci na finančním trhu a využít nákupní nebo prodejní signály. Na první pohled se tento nástroj může zdát komplikovaný, ale jakmile pochopíte vlastnosti jeho práce, bude snadné a pohodlné jej používat v praxi.

Definice indikátoru

Donchian Channel je jedním z indikátorů volatility. S jeho pomocí se na pracovním grafu vytvoří cenový koridor na základě minimálních a maximálních cenových ukazatelů pro zadané období. Za vývojáře tohoto nástroje pro technickou analýzu je považován Richard Donchian, který byl kdysi velmi úspěšným obchodníkem na Wall Street.

Účinnost tohoto nástroje byla potvrzena četnými testy a praktickými aplikacemi. Jeho výhoda spočívá ve snadném použití a jasných signálech pro zahájení obchodování.

Na čem je nástroj založen

Richard Donchian projevil zájem o finanční trh ještě před VelkouDeprese, která vypukla v roce 1929. V té době mnoho obchodníků ztratilo svůj kapitál a ztratili iluze z obchodů s cennými papíry. Richard naopak dychtil po nalezení efektivního nástroje pro analýzu.

Věnoval hodně času pozorování a studiu základů finančního trhu a ve výsledku dospěl k závěru, že pokud vezmeme v úvahu dlouhodobou perspektivu, pak cenové pohyby v tomto případě podléhají pohyb trendu. Tyto závěry však byly pouze začátkem.

Richardovou hlavní zásluhou je vyvinout novou strategii. Jeho podstata spočívá v tom, že změna směru trendu začíná rozpadem posledního extrému aktuálního trendu. Na základě této teorie je založena práce indikátoru.

Kanál grafu

Chcete-li použít tento technický indikátor, nemusíte otevírat nové okno - indikátor se zobrazí v pracovní tabulce. Nástroj je znázorněn jako dvě pohyblivé čáry.

1. Horní řádek. Má indikátor odpovídající cenovému maximu za zadané časové období.
2. Sečteno a podtrženo. Nachází se u značky, která odpovídá minimální ceně za zvolené období.

Na grafu se tak objeví koridor, ve kterém se cena pohybuje.

Nastavení indikátoru

Ukazatel Donchian Channel není součástí standardní platformy MT5 a MT4, proto je pro jeho použití tento indikátor volně dostupný a archivované soubory se stahují do počítače ve speciálnímadresář.

Postup instalace pro "MetaTrader 4". Najděte složku souborů obchodního terminálu na C:\Program Files. Obsahuje adresář \MQL4\Indicators. Složka se staženým indikátorem Donchian Channel se zkopíruje do tohoto adresáře.

Postup instalace pro "MetaTrader 5". Obecně se princip instalace neliší od předchozí verze, ale název adresáře se bude lišit. Nejprve otevřete složku C:\Program Files umístěnou v počítači. Dalším krokem je vyhledání adresáře \MQL5\Indicators\Examples. Sem se odesílají stažené soubory indikátorů.

Po instalaci můžete otevřít obchodní terminál a používat nový nástroj. Zavolejte to na následující cestě „Vložit/Indikátory/Vlastní“. V rozevíracím seznamu vyberte Donchian Channel z navrhovaných indikátorů.

Nastavení indikátoru

Instalovaný indikátor Donchian Channel je vhodný k použití, protože indikátory se počítají automaticky na základě zadaných parametrů. Obchodník musí zadat pouze jednu proměnnou - to je období. Autor této strategie navrhl jako období použít indikátor 20. Tyto údaje jsou specifikovány ve standardním nastavení.

Takové indikátory jsou vhodné pro obchodování na denních grafech. Při výpočtu tak budou zohledněny cenové pohyby nad 20 barů (nebo svíček).

Čím delší je období specifikováno, tím širší bude koridor vytvořený indikátorem. Docela často se nahrazují zkušení obchodníciindikátor 20 barů na 18, 22 nebo 24 (sudé hodnoty s mírnou odchylkou od 20).

Tipy pro používání indikátoru

Základní strategie využívající Donchian Channel je poměrně jednoduchá a nevyžaduje instalaci žádných dalších nástrojů. Vychází z členění chodby. Pro jeho úspěšnou aplikaci je třeba vzít v úvahu několik důležitých pravidel.

1. Odborníci v oblasti obchodování na finančním trhu doporučují pracovat na denním grafu. To vám umožní snížit počet falešných signálů, a tím snížit rizika.
2. Pro práci je výhodnější používat svícny, protože analýza věnuje pozornost tělu a stínu svícnu.

Signály k obchodování

Podle hlavní strategie nabízí indikátor Donchian Channel 2 typy signálu.

1. Prolomení horní hranice indikátoru. Když je tato podmínka splněna, otevře se nákupní objednávka.
2. Přerušení spodního okraje. Po obdržení takového signálu obchodník otevře dohodu o prodeji.

Princip používání Donchian Channel s upozorněním je dobře známý obchodníkům, kteří ve své analýze používají jiné typy trendových indikátorů. Zároveň je nutné upozornit na důležité rysy Donchianského kanálu.

Prolomení hranice indikátoru je situace, kdy je uzavírací cena další svíčky nad nebo pod stanovenou hranicí. Narušení hranice indikátoru stínem svícnu není průnikem do chodby. Když už mluvíme o stínu svíčky, je třeba vzít v úvahu ještě jednu vlastnost. Při tvoření stínu, který testuje svršeknebo nižší úrovně, hranice kanálu se automaticky rozšíří. Tento indikátor neovlivňuje trend.

Nastavení odborného poradce

Mezi obchodníky neexistuje jednoznačný názor na to, jaké údaje by se měly zadávat do nastavení poradce. Mnoho lidí dává přednost další možnosti.

• Počáteční pozice je rozdělena do 2 objednávek.
• U první z nich se použije set take profit.
• Druhá objednávka je uzavřena poté, co se objeví opačný signál.
• Zastávka je umístěna na opačném okraji koridoru.

Splnění všech výše uvedených požadavků a práce na denním grafu může obchodníkovi přinést 10-20 % ročně. Tato strategie má však vážnou nevýhodu. Spočívá v přítomnosti rollbacku, ke kterému dochází po proniknutí do chodby. To nutí obchodníky čekat na čerpání poté, co bylo přijato upozornění z indikátoru Donchian Channel.

Tento problém pomohou vyřešit další indikátory, ve kterých bude kanál fungovat jako nástroj k identifikaci silného trendu. V tomto případě se účinnost při použití oscilátoru zvýší.

Úpravy donchovského kanálu

Navzdory účinnosti tohoto technického nástroje jej mnoho začátečníků obchází. To je vysvětleno chybami v identifikaci trendu. Mnoho obchodníků je skutečně ztraceno a nemůže určit směr stávajícího směru na finančním trhu.

Za účelem vyřešení tohoto problému skupinaspecialisté vyvinuli další analytický nástroj, který funguje na principu Donchian Channel. Tento indikátor se nazývá NeuroTrend. Na grafu se od svého předchůdce liší jen málo, ale má jednu vlastnost – rozdělení cenového koridoru do bloků. S jejich pomocí je mnohem snazší určit směr trendu.

Jediná věc, které byste měli věnovat zvláštní pozornost, je nastavení nástroje. Proměnná Z musí být číslo mezi 1 a 3 včetně. Všechna ostatní nastavení musí být 0.

Výhody použití indikátoru

Vysoká popularita tohoto technického nástroje poskytuje několik výhod použití.

• Schopnost aplikovat na jakýkoli graf. Donchovský kanál je stejně účinný na všech měnových párech.
• Snadné nastavení. Obchodník potřebuje pro automatické výpočty zadat pouze jeden parametr – období. V tomto případě lze nastavení ponechat jako standardní.
• Ukazatel automaticky eliminuje malý šum v grafu, takže obchodník dostává čistější informace. Toho lze dosáhnout pouze tehdy, pokud je správně zvolen časový rámec.
• Jednoduchá strategie, ve které byste měli zvažovat pouze směr trendu a sledovat, jak se koridor proráží.

Vady

Před použitím indikátoru by měl obchodník znát nejen výhody nástroje a princip budování strategie, ale také slabiny nástroje. Sníží se tím riziko odtoku usazenin ještě před zahájením prací. VDonchianův kanál je zvýrazněn několika nedostatky.

1. Výběr časového rámce. Přesnější data s menším počtem falešných průrazů lze získat na denním grafu, takže krátkodobé obchodování je téměř nemožné.
2. Potřeba používat další nástroje. Pro potvrzení signálů Donchian Channel by měly být použity další indikátory. V opačném případě je obtížné vyřadit falešná data.
3. Retracement po útěku. Tato skutečnost sama o sobě není nevýhodou. Jen je třeba to vzít v úvahu při vytváření strategie.

Jinými slovy, Donchian Price Channel lze nazvat strategií s relativně vysokou účinností. Správná volba časového rámce a dalších analytických nástrojů přitom ovlivní počet úspěšných transakcí. K tomu by začátečníci měli dodržovat zvolenou strategii a Money Management.