Indicator Aroon: popis indikátoru, použití v obchodování

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Ukazatel Aroon byl vyvinut v roce 1995 Tusharem Chandem, ekonomem, technickým analytikem a autorem knih, který také vytvořil oscilátory Chande Momentum a Qstick. Ze sanskrtu se „arun“překládá jako „úsvit“, což naznačuje jeho víru ve schopnost tohoto nástroje předpovídat směr trendu.

V denním obchodování patří strategie založené na použití tohoto indikátoru k nejlepším. Umožňují vám co nejrychleji dosáhnout zisku. Toto je jeden z mála nástrojů technické analýzy, který vám může pomoci dosáhnout konzistentního úspěchu jak v trendovém obchodování, tak v rámci rezistence a podpory.

Jak funguje indikátor Aroon

Zkušení obchodníci znají situaci, kdy se cena aktiva pohybuje impulzivně a zůstává v jasně definovaném rozmezí. Stoupá nebo klesá pouze na krátkou dobu během celé obchodní seance.

Vzorec pro výpočet tohoto nástroje je zvolen tak, aby předpověděl okamžik, kdy hodnota aktiva opustí stav kolísání v omezeném rozsahu, což hráčům umožní otevřít dlouhou nebo krátkou pozici. Je také schopen naznačit, kdy se cena přestane pohybovat a začne se konsolidovat.

Obchodníci, kteří dávají přednost obchodování v trendu, mohou využít Aroon k předčasnému zahájení obchodování a předčasnému ukončení, když se trend blíží. Je zajímavé poznamenat, že strategie tohoto nástroje technické analýzy lze také použít při obchodování v rámci úrovní podpory a odporu, protože vám umožňují generovat signály prolomení.

Popis

Ukazatel Aroon je založen na dvou grafech, které jsou obvykle umístěny nahoře a dole na cenovém grafu.

Vzorec pro výpočet horního řádku Aroon Up je: [(počet období) - (počet období po cenovém vrcholu)] / (počet období)] x 100.

Ukazatel Aroon Down se vypočítá podobně: [(počet období) - (počet období po nízké ceně)] / (počet období)] x 100.

Přestože si obchodník může pro výpočet tohoto ukazatele vybrat libovolné časové období, většina hráčů používá jako standard číslo 25. Odborníci doporučují používat tuto konkrétní strategii, protože vám to umožní „synchronizaci“s ostatními účastníky trhu.

Výklad

Jak vidíte, indikátor osciluje mezi maximální hodnotou 100 % aminimální hodnota 0 %. V zásadě můžete analyzovat vztah mezi liniemi Aruna a interpretovat pohyb ceny následovně:

• když se trendy na trhu změní z býčího na medvědí a naopak, Aroon Up and Down se kříží a naopak;
• pokud se trend rychle mění, indikátor ukazuje extrémní úrovně;
• když se trh konsoliduje, linie Aruna jsou vzájemně rovnoběžné.

Určení směru trendu

Vzájemná poloha linií indikátoru usnadňuje určení směru pohybu ceny. Pokud Aroon Up překročí Aroon Down zdola nahoru, vytvoří se signál, že trh se chystá zahájit vzestupný obrat. A naopak, pokud Aroon Down překročí Aroon Up shora dolů, můžete s jistotou mluvit o potenciálním medvědím pohybu.

Neměli byste však zadávat příkaz k nákupu nebo prodeji při každém novém křížení, protože to naznačuje změnu stávajícího trendu. Místo toho musíte před otevřením nové pozice ve směru navrženém Aroonem počkat, až cena prolomí rozpětí nebo trendové čáry.

Výklad s extrémními indikacemi

Stejně jako u většiny oscilátorů lze hodnoty indikátoru Aroon interpretovat na základě toho, kde jsou jeho čáry umístěny na grafu ve srovnání s hodnotou odpovídajících úrovní, které představuje.

Klíčové hodnoty grafu ke sledování jsou 80 a 20 procent. Pokud to potřebujete vědětPokud cena poroste, stačí počkat, až se linie Aroon Up posune nad hranici 80 %. A pokud Aroon Down klesne pod 20, pak to potvrdí býčí trend. V takové situaci byste měli zadat nákupní příkaz na základě pravidel obchodního systému.

Naproti tomu, pokud potřebujete jít nakrátko, když cena prolomí úroveň podpory, lze indikátor Aroon použít k potvrzení medvědího momentu. K tomu musí být graf Aroon Down pod 20 % a Aroon Up naopak nad 80 %.

Pokud však některý z grafů dosáhne 100% úrovně, měli byste vždy sledovat trh a pokusit se ochránit svůj zisk tím, že přiblížíte svůj stop k ceně. Je to proto, že graf na 100 % naznačuje, že vývoj trendu trvá příliš dlouho a může být překoupen nebo přeprodán a velmi brzy dojde k obratu. Tato strategie vám umožňuje používat indikátor Aroon pro binární opce.

Při silném pohybu neopouštějte trh jako celek, protože jakákoli malá korekce ceny ve skutečnosti nabídne další příležitost ke zvýšení pozice.

Pokud se například linie Aroon Up dotkne 100% úrovně a poté klesne na 90%, ale stále je nad Aroon Down, znamená to retracement a můžete svou dlouhou pozici spíše zvýšit, než ji opustit. Podobně během poklesu byste měli udělat opak a zkusit přidat ke své krátké pozici.

Výklad rovnoběžných čar

Zajímavý aspekt aplikaceAroon indikátor v denním obchodování je možnost jeho použití na trzích s omezeným rozsahem cen. Když se hodnota aktiva konsoliduje v úzkých mezích, grafy Aroon Up a Aroon Down jsou vzájemně paralelní. Konsolidační období nastávají na úrovních pod 50 %, kdy ani medvědí ani býčí trend nemají dostatečnou sílu. To platí zejména tehdy, když se obě čáry indikátoru pohybují dolů současně.

Pro obchodníky s rezistencí a podporou, kteří rádi jdou na krátkou špičku a jdou dlouho na linii podpory, může indikátor Aroon pomoci identifikovat zóny konsolidace cen a využít této obchodní strategie.

Pokud jsou grafy Aroon Up a Down rovnoběžné, znamená to, že se chystá prolomení.

Vždy byste tedy měli věnovat zvláštní pozornost pohybu cen v horní a dolní části rozmezí, když jsou Aroonovy grafy rovnoběžné, protože to může prolomit linii odporu a spěchat jakýmkoli směrem. Proto byste měli být velmi opatrní.

Aroon Oscillator

Kromě indikátoru Aroon nabízí mnoho balíčků technické analýzy také další nástroj stejného jména - oscilátor. Jeho hodnota se vypočítá odečtením hodnoty Aroon Down od hodnoty Aroon Up. Pokud je například Aroon Up v určitou dobu 100 % a Aroon Down=25 %, pak Aroon Oscilator bude 100 % - 25 %=75 %. Pokud se Aroon Up rovná 25 % a Aroon Down=100 %, pak značka oscilátorubude na -75 %.

Často je oscilátor umístěn pod hlavním grafem Aruna jako samostatný histogram, takže můžete vidět sílu aktuálního trendu.

Pokud je hodnota oscilátoru kladná, pak cena vytváří nová maxima častěji než nová minima. Naopak záporná úroveň indikuje převahu negativních trendů. Protože je oscilátor většinou buď kladný, nebo záporný, usnadňuje to interpretaci. Například úroveň nad +50 % znamená silný pohyb nahoru a pod -50 % naznačuje silný medvědí trend.

Aroon a ADX

Zkušení obchodníci snadno uvidí, že se Arun chová jako střední směrový index ADX. Je však třeba si uvědomit, že mezi nimi existují klíčové rozdíly.

Pokud analyzujete jejich vzorce, zjistíte, že indikátor Aroon používá pouze jeden důležitý parametr – čas. Horní a dolní řádky představují procento času mezi začátkem období vypořádání a okamžikem dosažení vysokých a nízkých cen. To znamená, že grafy Aruna mohou ukazovat sílu a směr trendu.

Na druhou stranu ADX není schopen změřit směr pohybu. K tomu budete potřebovat jeho součásti, jako jsou indikátory negativní a pozitivní orientace -DI a +DI.

ADX navíc používá složitější vzorec a index průměrného skutečného rozsahu ATR k „vyhlazení“grafu, který má vestavěné zpoždění. Aroon Oscillator reaguje rychlejizměna cenové akce z ADX, protože ve vzorci nejsou žádné vyrovnávající ani váhové faktory.

Zavíráme

Indikátor Aroon je skvělý nástroj, který by měl mít ve svém arzenálu každý obchodník. Jde o vizuální znázornění pohybu trhu, které lze snadno interpretovat pro rozhodování podle směru ceny a hybnosti. Šance na ziskový obchod můžete také výrazně zvýšit, pokud kolem Aruny vybudujete obchodní techniku v kombinaci s breakout strategií nebo jakoukoli jinou založenou na pohybu ceny. Indikátor je velmi dobrý v předpovídání trendů i období konsolidace a také generuje signály v kombinaci s dalšími nástroji technické analýzy.