Jak používat indikátor MACD na forexovém trhu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Ukazatel MACD, vytvořený předním investičním manažerem, úspěšným obchodníkem a autorem mnoha publikací Geraldem Appelem, založený na konvergenci-divergenci klouzavých průměrů (Moving Average Convergence / Divergence), je možná nejunikátnějším nástrojem obsaženým v téměř jakákoli obchodní platforma Forex. Indikátory MACD lze současně přiřadit jak trendovým indikátorům, tak oscilátorům. Jedinečnost MACD spočívá v tom, že je schopen generovat obchodní signály jak v trendových oblastech trhu, tak při pohybu do stran (flat). Kromě toho vám použití tohoto indikátoru umožňuje určit potenciální sílu pohybu a také (s určitou pravděpodobností) možnou změnu směru trhu.

Indikátor MACD: popis

K sestavení MACD grafů se používají dvě metody – lineární a ve formě histogramu.

Lineární MACD je založen na třech klouzavých průměrech, z nichž pouze dva jsou zobrazeny v grafu. Samotný indikátor MACD je rozdílem mezi dvěma exponenciálními klouzavými průměry (od EMA se odečte EMA s kratší periodous delším obdobím). Abychom se zbavili náhodných výkyvů, používá se tzv. signální čára, což je jednoduchý klouzavý průměr (SMA). Navíc pro jeho konstrukci nejsou použity cenové hodnoty, ale rozdíl mezi těmito dvěma klouzavými průměry, pouze s kratším obdobím. Výchozí hodnoty pro EMA jsou 12 a 26 a pro SMA - 9.

Hodnoty nastavení lze změnit. Zvýšení hodnot (například 21, 50 a 12) zároveň zabraňuje falešným signálům, ale neumožňuje včasné určení začátku pohybu trhu. Snížením nastavení (například 6, 13 a 5) je indikátor MACD citlivější na změny ceny, ale vede k většímu počtu falešně pozitivních výsledků.

Pro snazší rozpoznání změny vzdálenosti mezi čarami se používá histogram, což je rozdíl mezi rychlou (MACD) a pomalou (signál) čárou. Když je rychlá čára nad pomalou čárou, sloupce histogramu jsou nad nulovou čárou a naopak.

Je třeba poznamenat, že v obchodní platformě MT4 (MetaTrader-4) se na rozdíl od Rumus zobrazuje pouze signální linie a histogram, samotný indikátor MACD se nezobrazuje.

signály indikátoru MACD

Linie MACD protínající signální linii shora dolů je jasný signál prodeje. Umístění sloupců histogramu pod nulovou čarou přitom tento signál pouze posiluje. Pokud čára MACD protíná signální čáru směrem nahoru, naopak,je nákupní signál a přítomnost histogramu nad nulovou linií je také silným signálem k otevření dlouhé pozice.

Vznik rozporu mezi čtením indikátoru a cenovým grafem ukazuje na divergenci ("medvědí" - pokud vyšší maximum ceny nebylo potvrzeno MACD high - nebo "býčí", když nižší low není potvrzeno) a je známkou možných změn trendů.

Nevýhody indikátoru MACD

1. Čárový indikátor i histogram dávají velmi často falešné signály, zejména na hodinových grafech a méně. Proto je lepší je používat v denních časových rámcích a vyšších.
2. Když se vytvoří trendové signály, lineární indikátor se spustí s výrazným zpožděním.
3. Protože indikátor MACD vypočítává rozdíl mezi dvěma klouzavými průměry, je tato hodnota absolutní, nikoli relativní. Proto je obtížné porovnávat úrovně MACD v relativně dlouhých časových obdobích, zvláště u těch nástrojů, které se měnily exponenciálně.
4. Je obtížné určit úrovně překoupených a přeprodaných pomocí MACD.

A přesto je indikátor MACD uznáván jako jeden z nejspolehlivějších technických indikátorů na devizovém trhu. Jeho signály jsou poměrně jednoduché na pochopení a umožňují vám správně vyhodnotit současnou situaci a včas uzavřít ziskový obchod i pro začátečníky.