Indikátor CCI: co to je a jak jej používat? Kombinace ukazatelů CCI a MACD při obchodování na Forexovém trhu

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

CTI, neboli index komoditních kanálů, vyvinul Donald Lambert, technický analytik, který o něm původně publikoval článek v Commodities (nyní Futures) v roce 1980. Navzdory svému názvu lze CCI použít na jakémkoli trhu. A nejen na zboží. Indikátor byl původně navržen k detekci dlouhodobých trendových změn, ale byl obchodníky upraven pro použití v časových rámcích. Pomocí tohoto nástroje byly vytvořeny dvě strategie. Mohou je úspěšně používat investoři i obchodníci.

Ukazatel CCI porovnává aktuální cenu s průměrem za určité časové období. Ukazatel kolísá nad nebo pod nulou a přechází do kladné nebo záporné stupnice. V té době většina hodnotasi 75 % bude mezi -100 a +100. Přibližně 25 % z nich se dostane mimo toto rozmezí, což naznačuje velký pokles nebo nárůst cenového pohybu.

Ukazatel CCI: popis a podstata

Stejně jako většina oscilátorů byl indikátor CCI navržen k identifikaci úrovní překoupených a přeprodaných. Dělá to měřením vztahu mezi cenou a klouzavým průměrem (MA). Nebo, abych byl konkrétnější, vykazuje normální odchylky od tohoto průměru. ITC je tedy klasickým oscilátorem, který doplňuje indikátor MACD. Jaký je nejlepší způsob použití takového grafu?

Jedním předpokladem pro výpočet CCI je definice časového intervalu, který hraje klíčovou roli při zlepšování přesnosti ITC. Protože se snaží předpovídat cyklus pomocí klouzavých průměrů, čím více jsou součty klouzavých průměrů (průměrované za počet dní) přizpůsobeny časovému období, tím přesnější bude indikátor. Toto pravidlo funguje pro většinu oscilátorů, jako je indikátor MACD. Jak používat jeho indikátory v obchodování, se můžete naučit při studiu základních "Forexových" strategií.

Jak by měl být oscilátor naladěn?

Takže zatímco většina obchodníků používá 20 jako výchozí časový rámec pro výpočet CCI, přesnější časový rámec snižuje výskyt falešných signálů.

Tipujte častějipři výpočtu CCI používá celkem 30 období. Protože graf zobrazuje měsíční informace, je každý nový výpočet založen na datech za posledních třicet měsíců. Období PKI 20 a 40 je také velmi časté. Interval označuje ty parametry cenových grafů, které bude indikátor nutně zahrnovat do svého výpočtu. Hodnoty pruhů lze nakonfigurovat tak, aby zobrazovaly 60 sekund, pět minut, denně, týdně, měsíčně. Nebo kdykoli v rámci limitů dostupných v grafech.

Indikátor CCI: jak jej používat?

Čím delší je zvolené období (čím více sloupců ve výpočtu), tím méně často ukazatel překročí -100 nebo +100. Krátkodobí obchodníci preferují kratší interval (méně cenových stupnic v kalkulaci). Poskytne více signálů, zatímco dlouhodobější účastníci trhu a investoři preferují delší období (např. 30 nebo 40). Pro dlouhodobé obchodování se doporučuje používat denní nebo týdenní graf. Zároveň mohou krátkodobé obchody využívat indikátor na hodinovém nebo dokonce minutovém grafu.

Výpočty ukazatele se provádějí automaticky pomocí specializovaného softwaru nebo mapování obchodní platformy. Jediné, co musíte udělat, je zadat počet období, která chcete použít, a vybrat časový rámec pro váš graf. Například 4hodinové, denní, týdenní atd. Hlavní obchodní platformy a nástroje pro obchodníka, vč. Thinkorswim a MetaTrader poskytují vynikající výkon pro ukazatel CCI. Když je nad +100, je cena nastavena vysoko nad průměr. Když je indikátor pod -100, cena je výrazně nižší než u hlavního indikátoru.

Základní strategie

Základní strategie TIC neustále monitoruje ukazatel CCI. Nastavení by mělo zajistit pohyb nad +100 a generovat nákupní signály. A také se snažte posunout pod -100, abyste aktivovali prodej. Investoři mohou při odchodu obdržet nákupní signály. A pak znovu investovat, když se tento signál opakuje. ITC lze také použít v několika časových obdobích. Dlouhodobý graf se používá pro stanovení dominantního trendu, zatímco krátkodobý graf se používá pro stanovení zpětných vazeb a vstupních bodů do tohoto trendu. Tato strategie povzbuzuje aktivnější obchodníky k obchodování. A může být dokonce použit pro denní prodej jak dlouhodobý, tak krátkodobý.

Poměr tržních pohybů

Podobně jako u základní strategie, když se CCI pohybuje nad +100 na vašem dlouhodobém grafu a trend stoupá, musíte hledat krátkodobý prodejní signál. Trend je uvažován až do okamžiku, kdy dlouhodobý ukazatel CCI klesne pod -100. Při použití denního grafu jako krátkodobého je možné obchodovat při poklesu CCI pod -100. A pak prodat, když ukazatel překročí tuto značku. Aby bylo obchodování na Forexuúspěšné, ukončete, jakmile CCI stoupne nad +100. Pak se vraťte, až index klesne. Případně, pokud se trend na dlouhodobém CCI otáčí dolů, nastavte exit pro všechny dlouhé pozice.

Když je CCI na dlouhodobém grafu pod -100, vezměte v krátkodobém grafu pouze krátké prodejní signály. Klesající trend je platný pro dlouhodobé CCI, když hladina stoupne nad +100. V této strategii můžete upravit určitá pravidla. Například při použití více časových rámců můžete svůj obchodní plán zpřísnit tím, že budete zabírat pouze krátkodobé dlouhé pozice, když je dlouhodobý CCI nad +100. To sníží počet signálů, ale poskytne obecný trend.

Požadovaná další nastavení

Pravidla vstupu a výstupu pro kratší období mohou být také upravena. Pokud například dlouhodobý trend stoupá, můžete nastavit indikátor CCI na kratší období, aby šel pod -100. A pak se před nákupem vraťte nad nulu (místo -100). To pravděpodobně povede k vyšší ceně. Ale nabídne větší jistotu, že krátkodobý pokles je u konce a obnoví se dlouhodobější trend. Po výstupu můžete čekat, až cena stoupne nad +100. Poté klesne pod nulu (místo +100) před uzavřením dlouhých pozic. Přestože obchodování v tomto případě bude probíhat prostřednictvím několika malých úprav v grafu,takový pohyb může zvýšit zisky během velmi silného trendu.

Vady

Bohužel tato strategie může vytvořit několik falešných signálů nebo povzbudit ztrátové obchody, když se podmínky ukáží jako nestálé. Je možné, že CCI-indikátor selže z hlediska úrovně signálu. A to vede ke ztrátám nebo nejasnému krátkodobému směřování. V takových případech můžete prvnímu signálu důvěřovat, pokud dlouhodobý graf potvrdí směr vašeho vstupu. Strategie neobsahuje stop loss, jehož použití je velmi doporučeno. Je to on, kdo vám umožňuje snížit riziko na určitou částku. Při nákupu však může být stop loss na tomto systému umístěn pod poslední swing low.

Kde mohu použít oscilátor?

CCI lze použít na jakémkoli trhu. Vždy lze úspěšně použít jeden časový rámec. A obchodování se dvěma poskytne více signálů. Zejména tato strategie je výhodnější pro aktivní obchodníky. K určení dominantního trendu použijte CCI na dlouhodobém grafu. A zároveň jej nastavit na kratší dobu, aby bylo možné izolovat zpětné vazby a generovat obchodní signály.

Je třeba mít na paměti, že strategie a indikátory nefungují bezchybně, jako všechny nástroje pro obchodníka bez výjimky. Úpravy kritérií strategie a období indikátorů mohou poskytnout lepší výkon. Zatímco všechny systémy mohou být vystaveny dezorientaci uživatele, což má za následekztrátové obchody. Nezapomeňte si uvědomit, že implementace strategie nepodporuje stop loss ve své obvyklé podobě. Proto byste měli rozhodně otestovat tento obchodní model s CCI: jak ziskový je v současné době na trhu. Před použitím je také důležité prostudovat možná data a období.