Co je fraktální analýza

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Fraktální analýza je druh uměleckého vnímání objektu v rámci hranic identických geometrických tvarů.

Například hosteska peče koláč v troubě na obdélníkovém plechu. Hotový výrobek se rozřeže na identické obdélníky, připomínající tvar celého výrobku. Porce mají stejnou barvu, chuť a složení jako celý koláč. Fragment koláče a celý koláč jsou ve všem totožné. Nakrájený koláč lze nazvat fraktálem. Protože celek se skládá z podobných kusů.

Entita objektu

Princip podobnosti platí při obchodování na burze. Ceny tržních nástrojů jsou zvažovány v dlouhých a krátkých časových rámcích a nacházejí nápadnou podobnost v chování grafu například v minutách a dnech.

Teorie fraktální analýzy zazněla v poslední čtvrtině dvacátého století. Nové slovo zavedl do tržní vědy matematik Benoit Mandelbrot. Výzkumník nahradil slovo „rekurze“, které mělo zuby na hraně, latinským „fraktálním“. Americký a francouzský vědec dal finančnímu světu způsob, jak studovat postupným rozdělením pozorovacích intervalů a hledáním symetrie na dlouhých a krátkých pohybových grafech.ceny.

Pochopte geometrii a vyhrajte

Fraktál jako indikátor ukazuje minimální a maximální cenu v lichém počtu období zvoleného časového intervalu. Racionální počet období, které se v praxi uchytily, je pět.

Pro kombinaci 5 svíček se fraktál kreslí, pokud je pevná symetrická postava:

• pro zelený fraktál „nahoru“poslední dvě svíčky nalevo a napravo od centrální zobrazují ceny pod nejvyšší hodnotou;
• pro červený fraktál dolů by se měl levý a pravý pár svíček zobrazovat nad minimem.

Počet svíček v kombinaci lze zvýšit. Je zřejmé, že pro 9 svíček se skupiny svíček nalevo a napravo skládají ze čtyř období.

Při překrytí na cenovém grafu je fraktál označen krátkou šipkou. Fraktál „nahoru“ukazuje nárůst ceny na maximum ve zvoleném časovém období a fraktál „dolů“ukazuje minimum ve stejném časovém intervalu.

Obchodní praxe systematizované fraktály na:

• standardní, když prostřední svíčka ukazuje dosažení jednoho extrému;
• nestandardní, když prostřední svíčka odráží oba extrémy.

Vzhled nestandardní svíčky signalizuje střet zájmů mezi prodávajícími a kupujícími. Trh si v tuto chvíli musí vybrat jeden ze směrů pohybu.

Aplikace fraktální analýzy

Rozdělení celku na mnoho podobných čísel se používá v mnoha průmyslových odvětvíchznalosti, jako například:

• math;
• architecture;
• ekonomika a finance;
• design.

Náš článek je určen čtenářům se zájmy na burze.

Všechny cenové řady mají vlastnost statistické podobnosti. Minutové, hodinové a denní grafy s fraktály vypadají stejně, takže pokud vyloučíte označení souřadnicových os, není známo, které období je uvažováno.

Metody fraktální analýzy

Fraktální matematika založená na algoritmu R/S-analýzy se používá k popisu vývoje cen směnného aktiva a následné předpovědi pohybu cen v jakýchkoli časových obdobích. Bezrozměrná hodnota poměr rozsahu R sledovaného parametru ke standardní deltě pozorování S – základ metody normalizované analýzy.

Sílu trendu na grafu aktiv a úroveň náhodných cenových procházek můžete odhadnout pomocí metody analýzy normalizovaného rozsahu pro překročení hodnoty 0, 5.

Smyslem výpočtů a konstrukcí je určit barvu informačního šumu trhu. Algoritmus metody zahrnuje výpočet Hurstova exponentu H - fraktální charakteristiky analyzovaného časového období - a také kvality šumu:

• 0, 5±0, 1 – „bílý šum“; chaos doby; prognóza s nízkou spolehlivostí;
• ≧ 0, 6 - "černý šum"; uspořádanost chaosu; síla trendu; vysoce spolehlivá předpověď;
• 0, 3±0, 1 – „růžový šum“; zóna antiperzistence – změna směru růstu přírůstku na opačný:růst v raných obdobích signalizuje pokles v budoucnosti a naopak klesající trend v minulosti zvyšuje pravděpodobnost růstu v budoucnosti.

Pro „manuální“obchodování jsou to příliš zatěžující konstrukce. K vývoji obchodních robotů je potřeba složitá matematika.

V říši měnových párů

Na devizovém trhu je fraktální analýza páru vhodná a žádaná kvůli velkým objemům obchodování.

Samozřejmě se preference při výběru obchodníků s měnami liší. Ale pro studium je užitečné prostudovat si tabulky oblíbených dvojic:

• euro/dolar;
• libra/dolar;
• dolar/yen;
• euro/jen;
• Australský dolar/USD.

Chcete-li to získat, otevřete si demo účet u jakéhokoli brokera. Připojte obchodní program a zobrazte grafy měnových párů pro aktuální měsíc (červen) na obrazovce jako samostatné listy. Každý graf označte Fibonacciho čarami. Hledejte charakteristické vzory pěti svícnů – fraktály nahoru a dolů.

recenze eura/jenů

Tady se sjednotily měny dvou systémů – evropského a asijsko-pacifického. Každá měna má své vlastní ovlivňující faktory. S japonskou měnou se obchoduje podle projevů Ministerstva financí Japonska, podle zpráv Tankan Bank a na základě poptávky po zařízení vyrobeném v Japonsku, s přihlédnutím k clům a dovozním kvótám pro severoamerické spotřebitele.

Přestože seznam faktorů ovlivňujících směnný kurz eura zabere půl stránky, měna Starého světa je dosti mocně založená peněžní jednotka.„Japonec“naopak dělá prudké pohyby.

Významné změny jenu v krátkých obchodních obdobích představují zvýšené riziko, protože kotace má přesnost na dvě desetinná místa. Pro srovnání: dluhopis s rublem má přesnost na tři desetinná místa a ve spojení se švýcarským frankem dosahuje pěti desetinných míst.

Vzhledem k volatilitě jenu během dne je obchodování s párem euro-jen ziskové. Nejproduktivnější provozní doba tohoto tandemu je od 9:00 do 10:00 moskevského času. Asijské i evropské platformy jsou v tuto hodinu otevřené. Při zadávání příkazu k nákupu nebo prodeji byste neměli zapomínat na stop loss. V obchodní praxi páru byl během jedné obchodní seance zaznamenán případ změny ceny o 600 bodů. Postarejte se o vklad – nastavte limity na prudkou změnu sazby.

Takže euro/jen. Pro ilustraci - screen k 26. červnu. Hodinový časový rámec. Klíčové úrovně: 125,87, 125,54, 125,07, 124,71, 124,06, 123,81 a 123,40. Pár tvoří místní vzestupný trend od 15. června.

V případě propadnutí úrovně 125,07 půjde cena pro konsolidaci v rozmezí 124,54 – 125,87. Výše není vidět.

Když cena klesne na 124,06, je možná hluboká korekce s obchodováním v rozmezí 123,81 – 123,40. Hlubší ještě není vidět.

Výhody a nevýhody

Výhoda fraktální analýzy trhu spočívá v její použitelnosti na jakýkoli nástroj:

• akcie a dluhopisy;
• zboží;
• currencies;
• futures.

V libovolném časovém intervalu můžete vyhledávat a rozdělit. Přesnost předpovědi se však snižuje s ubývajícím obdobím: předpověď na denních grafech je mnohem přesnější než na pětiminutových grafech.

Nevýhodou je, že indikátor zaostává. Fraktál se tvoří až po objevení se svíčky po minimu nebo maximu. To znamená, že je možná špatná reakce na volatilitu. Fraktální metoda je nejvhodnější pro dlouhá období, kdy nevyhnutelné stažení zpět nejsou pro hráče kritické. Úpravu můžete použít ke změně vlastních hlasitostí. V krátkých intervalech budete muset používat čísla v kombinaci s jinými metodami vytváření prognózy.

Apokryfy předků a společníků

Začátečníci by si měli přečíst hlavní knihy o technické analýze.

První na seznamu bude „(Ne)poslušné trhy: fraktální revoluce ve financích“od matematiků Mandelbrota B. a Hudsona R. Toto je ABC fraktální analýzy finančních trhů. Je potřeba na chvíli zapomenout na zjednodušené formy každodenního obchodního slangu. Krásné, místy i s vinětami, větami, pisatel dopodrobna vysvětluje co a proč, kde a proč se přesouvá od teorie k praxi hry.

Když jste se seznámili se základy detekce fraktálů na cenovém grafu jakéhokoli burzovního nástroje, měli byste se postarat o psychologickou složku obchodování. Pomůže druhá kniha s názvem Jak nakupovat levně a prodávat draze: Průvodce pro chytrého investora. Spisovatel Nyman E.říct, jak odolat tlaku davu na trhu; jak zvýšit pravděpodobnost pozitivního výsledku střízlivým ovládáním vlastního názoru; jak se dostat z chudoby a zachovat veškeré bezpečí rodiny.

Třetí průvodce obchodníka se nazývá Trading Chaos. Zvyšování zisků metodami technické analýzy“od široce citovaných obchodníků Williams B. a Gregory-Williams J. Kniha dokazuje, že chaos je největším řádem ve složitém systému, včetně tržní reality.

Na rozloučenou s trpělivými čtenáři dodejme: matematika je hlavou celého světového řádu. Po Fibonacciho úrovních, Elliottových vlnách a Mandelbrotových fraktálech vytvoří mladé osvícené mysli více než jednu teorii pro rozvíjející se tržní prostor.