Grafická analýza trhu: čísla, modely, metody a funkce

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Grafická analýza finančních trhů je metoda předpovídání cen na základě hodnot minulých časových intervalů. Na nástrojích s vysokou volatilitou a vysokými objemy fungují pravidla technické analýzy, protože axiom trhu říká „Všechno je již naceněno“. Všechno je politika, války, vyjednávání, nehody, neúroda, OPEC, Fed a meteority.

Problémy s grafickou analýzou

V grafech je zobrazena dynamika hodnoty nástrojů akciového trhu. Hráč se rozhodne stát investorem nebo spekulantem na základě výsledků zpracování informací o tržním nástroji. Investoři dlouhodobě vstupují do aktiva obchodovaného na burze s nejasnou perspektivou růstu ceny. Spekulanti obchodují v krátkých časových rámcích a jednají podle pravidla „Lepší malý zisk než velká ztráta.“

V grafické analýze je prvek uměleckého vnímání. Stejně jako v psychologickém testu je všem subjektům předloženo stejné místo na rozloženém papíru, ale každý účastník experimentu na tomto místě vidí své vlastní místo.obrázek.

Při prohlížení grafu byste měli přesněji určit, co aktuálně ukazuje změna směru ceny – změnu trendu nebo úpravu. Chybný závěr během studie povede k peněžním ztrátám až do vynulování účtu.

Grafy zobrazují minulost papíru, komodity nebo měny. Obchodník využívá analytické dovednosti a poté buduje budoucnost na základě archivovaných informací:

1. Vypočítá možnou cenu za vzdálené období pomocí grafické metody analýzy. Někteří analytici se drží pouze vzoru grafu. Jiní prognostici kombinují makroekonomická, politická a finanční data s obchodními výsledky.
2. Žonglováním s pravidly pro vstup do pozice a výstup z obchodu si analytik vybere bod operace pomocí grafických parametrů.

Průběh cenových změn po pevně stanovenou dobu je zobrazen v dvourozměrném souřadnicovém systému. Časové parametry jsou vyneseny na ose X: minuty nebo hodiny, dny nebo týdny, měsíce nebo roky. Osa Y ukazuje hodnotu predikovaného nástroje ve vybrané měně.

Stavební metody

Vzhled grafu závisí na zvoleném typu. Běžné jsou následující typy grafického zobrazení informací o parametrech obchodování:

• Bary.
• Čáry.
• Japonské svíčky.

Typy obrázků jsou seřazeny podle abecedy bez priorit. Začínající obchodník by si měl osvojit praxi s každým z uvedených typů, aby se spokojil s jedním ze tří.

Pro obchodníkabylo jednodušší rozhodnout o době držení finančního nástroje, člověk by si měl osvojit konstrukci grafů jak pro krátké (od minuty do dne), tak pro dlouhé (od týdne do roku) časové intervaly.

Dlouhodobé investice do papíru se plánují na základě grafické analýzy denních, týdenních a měsíčních grafů.

Kterýkoli z uvedených typů vyžaduje informace o čtyřech hodnotách cen v každém časovém intervalu:

• při otevírání;
• při uzavření;
• maximum;
• min.

Sloupce jsou zobrazeny jako sloupec, kde maximum je na horním konci a minimum je na spodním konci sloupce. Otevírací cena je zobrazena na levé straně, zavírací cena je nakreslena na pravé straně sloupce s krátkým horizontálním tahem. Na grafu ve formě sloupců tak uživatel vidí čtyři tarify najednou v každém časovém intervalu.

Čárový graf zobrazuje pouze jednu cenu – otevřenou nebo zavřenou, nízkou nebo vysokou. Studiem minulosti získá obchodník představu o dalším kroku.

Analýza grafického svícnu

Tato metoda pracuje s informacemi o stavu hodnoty tržního aktiva v určitém časovém období – otevírací, uzavírací, minimální a maximální ceny.

Svíčka má tělo a stín. Tělo je zelený nebo červený obdélník.

Japonské svíčky grafické analýzy finančních trhů vznikly v dobách psaní černým inkoustem na bílý rýžový papír. Proto se vyvinuly pojmy „bílá svíčka“, „černá svíčka“. Ještě pořádAnalytici-prognostici píší o bílé a černé. Obchodníci ale pracují na počítačové technologii s přizpůsobitelným nastavením grafických úloh. Analytici používají barvu na grafech akciových programů, jako je zelená a červená.

Zelená barva svíčky označuje převýšení zavírací ceny nad otevírací cenou v časovém intervalu. Zelené vzory se nazývají „býčí svíčky“.

Červená barva znamená, že uzavírací cena je nižší než otevírací cena. Červené vzory se nazývají "medvědí svíčky".

Tenké tyčinky – horní a spodní stín – označují maximální a minimální cenu.

Výhodou japonské grafické analýzy oproti jiným typům je tvorba kombinací – zdrojů signálu ke změně trendu. Kombinace se obvykle tvoří ze dvou nebo tří svíček.

Svíčková báseň

Dlouhé svíčky bez stínů se nazývají „maribóza“. Absence spodních a horních stínů při shodě s aktuálním trendem naznačuje pokračování trendu. Dlouhá zelená býčí svíčka bez stínů v uptrendu potvrzuje další růst. Dlouhá červená medvědí svíčka bez spodního ani horního stínu signalizuje pokračování pádu.

Čím déle se marubozu zavře, tím je pravděpodobnější, že trend bude pokračovat.

Pokud se dlouhá svíčka ve směru neshoduje s hlavní cenovou sazbou, je to signál pro těsný obrat.

Svícny bez těla se nazývají úskok nebo kříž. Trh je v limbu. Tělo svíčky je kolísání cenyčasový interval. Nedostatek těla s malými stíny - žádné zaváhání, rovnováha mezi býky a medvědy. Býci převažují, pokud je horní stín delší než spodní. Medvědi tlačí, pokud je spodní stín delší než horní.

Grafická analýza trhů pomocí japonských svícnů je založena na desítkách typů kombinací svíček.

Hory a údolí

Cena může stoupat, klesat a zůstat stejná. Peněžní parametr obchodovaného aktiva se mění v závislosti na převaze prodávajících nebo kupujících.

Na grafu zvratu ceny vypadají ceny jako vrcholy a hloubky. Každý vrchol a každá hloubka je projevem převahy prodávajících nebo kupujících.

Slova „grafická analýza“také znamenají hledání limitů změny ceny pomocí konstrukce pomocných prvků k cenovému vzoru.

Přímá čára vedená podél dvou vrcholů se nazývá čára odporu – cena je trhaná, ale prodávající jsou silnější než kupující. V této situaci je nevyhnutelná korekce směrem dolů.

Přímka mezi dvěma hloubkami se nazývá podpůrná čára – nedovoluje pokles ceny. Kupující jsou zde silnější než prodávající, takže peněžní parametry aktiva rychle porostou.

Parametry odhadu trendu

Grafická analýza údajů o obchodování na trhu předpokládá hledání trendu nebo trendu – série vrcholů a poklesů. Trendová čára na grafu dává obchodníkovi představu o době trvání pohybu ceny při aktuálním kurzu.

Trend je určen následujícími parametry:

• length;
• úhel náklonu;
• počet vrcholových (hloubkových) dotykových bodů z přímého kurzu.

Setrvačnost směru pohybu je přímo úměrná délce. Pravděpodobnost změny trendu je nepřímo úměrná počtu dotykových bodů.

Rozlišujte mezi krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým trendem.

Krátkodobý trend odpovídá trvání do tří týdnů, tedy méně než měsíc.

Střednědobý trend pokračuje asi tři měsíce.

Dlouhodobý trend je období od tří měsíců do pěti let. V poslední době se doba dlouhodobé investice počítá podle článku Ústavy o volbách.

Předpověď nových vrcholů a hloubek za grafem, a tedy i signály změny cenových trendů, je možná na základě zákona sebezáchovy: rozvíjející se trend se snaží udržet směr pohybu.

Sklon rohu

Parametr "úhel sklonu" je konstantní v určité fázi vývoje trendu. Průlom ceny trendové čáry naznačuje změnu kurzu.

Obchodník by si měl hlídat objemy obchodů. Alarmující by měla být situace, kdy se cena mění ve směru trendu při malých objemech obchodů.

Normálně je při vzestupném trendu spolu se zvýšením hodnoty aktiva fixován nárůst objemů a klesající cena je doprovázena poklesem objemů.

Normální pro sestupný trend: nárůst objemu se snížením peněžní hodnoty aktiva a rostoucí cena je spojena s poklesem objemu.

Modely grafické analýzy

Akciová hra obsahujemnoho jemností. Jedním z nich je krátkodobý pohyb ceny v opačném směru s cílem poskytnout příležitost k nákupu nových nebo prodeji stávajících cenných papírů. Tento pohyb se nazývá úprava.

Pro určení stavu trendu – zlomu nebo korekce – byly vynalezeny cenové modely.

Protože trend může pokračovat nebo změnit polaritu, jsou akceptovány 2 typy modelů:

Model pokračování - pro potvrzení pokračování směru. Model zlomeniny – pro účely diagnostiky změny směru.

Změna kurzu

Uvažujme model hlavy a ramen. Na grafu se objeví relativně plochá oblast, která se ostře mění v rostoucí zaoblenou čáru. Na konci této čáry má cena prudké zpomalení růstu a poté začíná pád, po kterém následuje vytvoření další rovné čáry. Tabulka v této sekci připomíná cíl na bedrech, odtud název.

Obrácená hlava-ramena, dvojitý vrchol, trojitý vrchol, dvojité dno – tyto typy vzorů zlomenin jsou odvozeny z primárního vzoru hlava-ramena.

Stejným způsobem

Obrázky vzoru pokračování trendu v původním směru:

• Trojúhelník.
• Vlajka.
• Obdélník.

Trojúhelník je tvořen odporovými a podpůrnými liniemi a také svislou čarou vlevo.

Sestupný trojúhelník má čáru odporu jako přeponu, zatímco čára podpory a vertikální čára slouží jako nohy. Tento prvek označujepokračující znehodnocování směnného kurzu.

Vzestupný trojúhelník je tvořen přeponou z podpěrné linie a odporová linie se stává nohou. Tento detail dává signál o pokračujícím růstu hodnoty.

Symetrický trojúhelník varuje před konsolidací. Kupující ani prodávající nejsou schopni překonat odpor opačné strany. Výšky se zmenšují, minima se zvětšují, ale nedochází k žádnému členění limitních čar. Obchodování probíhá v trojúhelníku.

Další dva obrázky grafické analýzy tvořené limitními čarami:

• Sestupný klín.
• Stoupající se klín.

"Příznak" nastává v okamžiku pozastavení hlavního vývoje cen. Skládá se z odporové linie a paralelní podpůrné linie, takže je to šikmý obdélník. Linie ostrého růstu se nazývá "vlajková rukojeť". Na konci krátké konsolidace je směr obchodování obnoven.

Čtenář může sám experimentovat s postavou „obrácené vlajky“.

Obecná pravidla vyhledávání

Grafická metoda analýzy vyžaduje dodržování pravidel:

1. Utvořil se trend – bude model. Chybí – hledejte marně.
2. Plochý geometrický útvar je charakterizován výškou rovnající se přičtení ceny v maximu nebo poklesu, když je dosaženo minima.
3. Velikost vzoru je signálem velikosti změny na trhu. Čím větší šířka a výška, tím větší očekávaná změna.
4. Porovnejte objemy na začátku tvorby modelu a v konečné fázi. Objem operací se ke konci formování modelu zvyšuje.
5. Jakmile graf prolomí spodní část vzoru, formace je kompletní.