Vlnová analýza: Elliottova metoda

2024 Autor: Howard Calhoun | [email protected]. Naposledy změněno: 2023-12-17 10:22

Tento článek bude obsahovat informace o definici analýzy vln. Historie tohoto fenoménu se dotkne. Odhalí se samotná podstata a aplikace. Budeme také mluvit o Elliottově metodě a Forex trhu.

Jak se objevila metoda analýzy vln

Ralph Nelson Elliott je muž, který významně přispěl k popisu akciového trhu. Elliott jako matematický mysl s bohatými zkušenostmi jako úspěšný manažer dokázal shrnout informace a vyvodit z nich závěry a dělat praktická rozhodnutí pro budoucnost.

Když sledoval, jak se mění historie citací, které měl k dispozici, všiml si určitých vzorců v jejím vývoji. Následně byli shromážděni, což vedlo k teorii vlnové analýzy. Vlnová analýza dnes pevně zaujala své místo mezi různými metodami analýzy a předpovídání vývoje událostí.

Esence of the Wave Theory

Vychází se z pozorování, že vývoj cenového pohybu lze rozdělit do určitých fází, které se postupně nahrazují. Podle Elliott Wave Theory existují impulsní a korekční vlny. Jedna plná vlna má osm dílčích vln nebo menších vln. Nejprve se rozvíjí hnací, která má tři progresivní podvlny oddělené dvěma korekčními, poté začíná korekční fáze, která se skládá ze tří podvln: dvou progresivních a jedné korekční. Kruh celého cyklu vývoje vln se tak uzavírá.

Fibonacciho čísla a teorie Elliottových vln

Ti, kteří při obchodování na finančních trzích používají vlnovou analýzu, si dobře uvědomují, že Elliott založil svou předpověď pohybu cen na číslech z matematické sekvence objevené Leonardem z Pisy, přezdívaným Fibonacci. V této posloupnosti je každé následující číslo tvořeno sečtením předchozích dvou. Je zajímavé, že různé interpretace této řady čísel jsou pozorovány všude ve světě kolem nás. Evidentně je proto Elliot použil ve své teorii.

Proč to na finančních trzích funguje

Vlnová analýza trhu, ať už se jedná o akciový, komoditní nebo měnový trh, funguje na stejném principu. Na základě existujícího obrázku jsou sestaveny předpovědi možných scénářů, ve kterých jsou Fibonacciho čísla používána doslovně, ale častěji v procentech.

Vlnová analýza tedy pomáhá předpovídat hloubku korekce ve vztahu k velikosti vývoje cenového pohybu. Je-li absolutní hodnota progresivní vlny brána jako jednota, pak relativní k nídélka, hlavní korekční zóny jsou zaznamenány, stejné, zhruba řečeno, 62 %, 50 %, 38 %. Existují také další zóny na 24 % a 76 %.

Když korekce skončí, můžete vykreslit délku další progresivní vlny od jejího koncového bodu, také pomocí procenta Fibonacciho čísel: 162 %, 262 %, 424 %…

Přestože pohyb cen není určen matematickými vzorci, všudypřítomnost Fibonacciho čísel v přírodě přiměla je aplikovat na psychologické modely chování účastníků trhu. Vlnová analýza a Fibonacciho čísla jsou proto aplikovány jak na numerický vývoj pohybu kotací, tak na dočasné očekávání, že cena dosáhne určitých ukazatelů, a v dalších oblastech.

Elliottova metoda a Forex

Dnes se obchodování na měnovém trhu Forex stává obzvláště populární, takže vlnová analýza měnových párů má své příznivce a dokonce i fanoušky. Má svůj výraz v řadě indikátorů, které jsou zabudovány do obchodního terminálu MT4, nejběžnějšího a nejoblíbenějšího mezi neprofesionálními obchodníky.

Například výše uvedené procentuální hodnoty jsou automaticky vykresleny indikátorem Fibonacciho čáry a očekávání času jsou vykreslena indikátorem časových pásem. Analýza vln kombinovaná s Fibonacciho čísly se používá k vytváření oblouků, ventilátorů a prodloužení.

Tato metoda má však své odpůrce. Hlavním faktorem, který se dostává pod palbu kritiků, je subjektivita interpretace dostupných dat. S jistotou však lze říci, že tento a jehovýhoda. Jak víte, na finančních trzích neexistuje žádný grál právě proto, že je zde více psychologie než matematiky. Toto je platná metoda, ale přesné výsledky přináší až po velkém zlepšení.

Hlavní výhodou metody analýzy trhu zvané Wave analysis je předpověď, která dokáže s vysokou mírou pravděpodobnosti naznačit cenové cíle, při kterých je třeba věnovat pozornost cenovému chování, aby bylo možné vystoupit nebo vstoupit do obchod.

Když se na finančním trhu objeví nový obchodní nástroj, je snazší na něj aplikovat stávající analytické a prognostické metody než o mnoho let později. Je to dáno tím, že tvůrci trhu zatím nemají mnoho zkušeností se zakrýváním svých stop. Analýza vln pomáhá číst jejich záměry. Dolar-rubl je relativně mladý měnový pár, takže metoda navržená Elliottem je docela použitelná.